E47 - Money and Interest Rates: Forecasting and Simulation: Models and ApplicationsNávrat zpět
Výsledky 1 až 1 z 1:
Hypotéza očekávání v teorii a praxi současných úrokových instrumentůThe Expectations Hypothesis in the Theory and Practice of Current Interest Rate InstrumentsDušan StaniekČeský finanční a účetní časopis 2018(2):61-79 | DOI: 10.18267/j.cfuc.513 Hypotéza očekávání je jednou z nejpřirozenějších teorií, které se snaží vysvětlit vztah mezi krátkodobými a dlouhodobými úrokovými sazbami. Tato práce sumarizuje předpoklady nutné ke smysluplné analýze očekávání obsažených v úrokových sazbách a tyto předpoklady dále testuje na vybrané pětici vybraných úrokových produktů. Nejvhodnějším kandidátem k analýze termínové struktury i k testování hypotézy očekávání se jeví sazby úrokových swapů OIS, s jistými výhradami lze využít i sazby IRS a výnosy státních dluhopisů s nejvyšším úvěrovým ratingem. |